单项选择题
考虑单因素APT模型。资产组合A的贝塔值为0.2，期望收益率为13%。资产组合B的贝塔值为0.4，期望收益率为15%。无风险收益率为10%。如果希望进行套利，你应该持有空头头寸（）和多头头寸（）。
A.A；A B.A；B C.B；A D.B；B E.以上各项均不准确
单项选择题 提出APT模型时，罗斯假设资产收益的不确定性是（）作用的结果。
单项选择题 一个（）资产组合是完全分散化的，对一个因素的贝塔值为1，对另一个因素的贝塔值为0。
问答题 讨论证券市场线的含义。
