多项选择题
对于欧式期权,假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日,则下述等式不成立的有()
A.看涨期权价格C-看跌期权价格P=标的资产的价格S-执行价格的现值PV(X) B.看涨期权价格C-看跌期权价格P+执行价格的现值PV(X)=标的资产的价格S C.看涨期权价格C+看跌期权价格P=标的资产的价格S+执行价格的现值PV(X) D.看涨期权价格C+看跌期权价格P-标的资产的价格S=执行价格的现值PV(X)
多项选择题 下列有关欧式期权价格表述不正确的有()
单项选择题 某期权执行价格为120元,根据复制原理确定的投资组合中,若到期日下行股价为105元,套期保值比率为0.5,若无风险年利率为10%,期权到期日为半年,则该组合中借款的数额为()元。
单项选择题 某公司的股票现在的市价是60元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为63元,到期时间为6个月。6个月以后股价有两种可能:上升20%或者下降15%,则套期保值比率为()