单项选择题
假设ABC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，在利用复制原理确定其价值时，如果已知股价下行时的到期日价值为0，套期保值比率为0.6，则该期权的执行价格为（）元。
A.59 B.60 C.62 D.65
单项选择题 下列关于二叉树期权定价模型的表述中，错误的是（）。
单项选择题 在期权价格大于0的前提下，下列关于期权价值的表述中，错误的是（）。
单项选择题 某看涨期权标的资产现行市价为40元，执行价格为50元，则该期权目前处于（）。
