单项选择题
某投资经理对其投资组合实施被动跟踪指数的投资策略，假设他预计下一阶段指数将会上涨，但涨幅有限，并且该投资经理放弃未来指数大幅上涨可能带来的收益而获得部分对指数下跌的补偿，应采取的策略为（）。
A.买入指数对应的看涨期权 B.卖出指数对应的看涨期权 C.买入指数对应的看跌期权 D.卖出指数对应的看跌期权
单项选择题 股票价格100，买入一手一个月后到期的行权价格100的straddle，组合的delta为0，当股价上涨5%（假设其它条件不变，无风险利率为0），该如何交易股票使得组合的delta重新中性（）。
单项选择题 以下期权产品中，合约乘数最大的是（）
单项选择题 现代场内期权交易始于（）。
