单项选择题
()是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
A.Credit Metrics模型 B.Credit Risk+模型 C.Credit PortfolioView模型 D.Credit Monitor模型
单项选择题 假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAR0C等于()
单项选择题 外部评级主要依靠()
单项选择题 商业银行的最高风险管理、决策机构是()
