单项选择题 如果执行价为1000的看涨期权的理论价格3.00（用于定价的波动率20%），delta 0.5，gamma 0.05，vega 0.2，市场价格3.2，市场隐含波动率接近（）。

单项选择题 某股票每年的价格上升系数为1.1，下降系数为0.9，假设无风险利率为5%。该股票价格上涨和下跌的风险中性概率分别为（）。

单项选择题 当前股价为78元，投资者持有股票空头，若他以3元买入行权价为83元的对应看涨期权来锁定股票价格上涨风险，则该组合的最大损失被锁定在（）。