单项选择题
A、B股票的指数模型估计结果如下：RA=0.01+0.8RM+eA，RB=0.02+1.2RM+eB，如果RM=0.20，（eA）=0.20，（eB）=0.10，A股票的标准差是（）
A.0.0656 B.0.0676 C.0.2561 D.0.2600 E.以上各项均不准确
单项选择题 考虑单指数模型，某只股票的阿尔法为0%。市场指数的收益率为16%。无风险收益率为5%。尽管没有个别风险影响股票表现，这只股票的收益率仍超出无风险收益率11%。那么这只股票的贝塔值是多少？（）
单项选择题 单指数模型用以代替市场风险因素的是（）
单项选择题 投资分散化加强时，资产组合的方差会接近（）
