单项选择题
考虑多因素APT模型，有两个独立的经济因素，F1和F2，无风险利率为6%。A、B是充分分散风险的两个资产组合：
假设存在无套利机会，F2的因素资产组合的风险溢价应为（）。
A.3% B.4% C.5% D.6% E.以上各项均不准确
单项选择题 假设存在无套利机会，F1的因素资产组合的风险溢价应为（）。
单项选择题 如果你希望获得无风险套利机会，你应该持有（）股票的空头和（）等权重股票资产组合的多头。
单项选择题 如果经济增长较差，等权重地投资于股票B、C，资产组合的收益率将为（）。
