多项选择题
某投资者建立了一份指数AB的蝶式套利，卖出一份执行价为1500的看涨期权，权利金60点，买入两份执行价为1550的看涨期权，权利金40点，再卖出一份执行价1600的看涨期权，权利金30点，该组合的损益计算正确的有（）。
A.最大收益10点B.最大亏损40点C.当到期时标的指数1550时，获利最大D.当到期时标的指数1490时，获利最大
单项选择题 某投资者在6月份买入1份8月执行价为9000的恒指看涨期权，支付权利金为250点，同时又买入1份8月执行价为9000的恒指看跌期权，支付的权利金为160点。那么，在期权到期时（）。
单项选择题 看涨期权熊市套利由（）构成。
单项选择题 下列（）组合是领子期权组合？
