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银行外汇交易原理与实务

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问答题

计算题

美国商人从德国进口汽车,约定3个月后支付250万德国马克。为了防止马克升值带来的不利影响,他进行了买入期货套期保值。3月1日汇率为1美元=1.5917马克,期货价格为1美元=1.5896马克。如果6月1日的汇率为1美元=1.5023马克,期货价格为1美元=1.4987马克,其盈亏情况如何?

【参考答案】

外汇市场损失250万÷1.5023-250万÷1.5917=9.3467万美元
期货市场盈利250万÷1.58......

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