问答题
计算原证券组合的β系数；
计算原证券组合的β系数βP=∑xiβi=60%×2.0+30%×1.5+10%×0.5=1.7
问答题 股票A和股票B的部分年度资料如下：计算股票A和股票B的协方差（保留四位小数）。
判断题 如果两种证券的相关系数=1，则两种证券组成投资组合报酬率的标准差一定等于两种证券报酬率的标准差的算术平均数。（）
判断题 资产之间的相关系数发生变化时，投资组合的收益率都不会低于所有单个资产中的最低收益率，投资组合的风险可能会高于所有单个资产中的最高风险。（）
