单项选择题
某交易商为了防止股票现货市场上一篮子股票价格下跌，于是以2600点卖出9月份交割的股指期货合约进行套期保值。同时，为了防止总体市场上涨造成的期货市场上的损失，又以70点的权利金，买入9月份执行价格为2580的股指期货看涨期权合约。如果到了期权行权日，股指期货09合约价格上涨到2680点，若该交易商执行期权，并按照市场价格将期货部位平仓，则该企业在期货、期权市场上的交易结果是（）（忽略交易成本，且假设股指期货与股指期权合约乘数相同）
A.净盈利50点 B.净亏损20点 C.净盈利20点 D.净亏损50点
单项选择题 买入跨式套利的交易者，对市场波动率的判断是（）。
单项选择题 卖出跨式套利的交易者，对市场的判断是（）。
单项选择题 某交易日沪深300股指期权两个合约的报价如下：合约 IO1402-C-2350 IO1402-C-2300卖一价 121 185买一价 120 184某投资者打算构建无风险套利头寸，若不考虑资金成本和交易成本，其最小获利点数为（）
