单项选择题
CAPM模型认为平均收益与贝塔值之间有正相关关系，罗尔对此提出过质疑，而坎德尔和斯坦博（1995年）的检验支持了罗尔的质疑，这表明（）。
A.实验中用到的市场的代表无效率 B.平均收益率与贝塔值的关系不是线性的 C.平均收益率与贝塔值负相关 D.有必要寻找一个更好的解释证券收益的方法 E.上述各项均不准确
单项选择题 布莱克、詹森和舒尔斯检验了资本资产定价模型的简单形式和零贝塔值形式的有效性，他们的结果是（）。
单项选择题 在关于多因素模型的检验中，陈、罗尔和罗斯对系统因素作了如下假定，即（）。
单项选择题 假定任一市场的代表投资组合胜过所有的由专家设计的投资组合，则可以断定（）。
