单项选择题 假设你持有一个风险分散非常好的资产组合，其中的证券数目很多，并且单指数模型成立。如果你的资产组合的σ是0.20，σM是0.16，资产组合的β值为（）。

单项选择题 假设股票市场收益率遵从单指数结构。一个投资基金分析了500只股票，希望从中找出平均方差有效资产组合。他们需要计算（）个公司方差的估计值，以及（）个宏观经济的方差。

单项选择题 假设股票市场收益率遵从单指数结构。一个投资基金分析了200只股票，希望从中找出平均方差有效资产组合。他们需要计算（）个期望收益率的估计值，以及（）个对宏观经济的敏感性系数。