单项选择题 投资者买入了1手IBM6月执行价格为100美元的看涨期权、期权权利金为10美元，到期时IBM股票价格为（）美元时，盈亏相抵。

单项选择题 某公司股票的看涨期权价格为3欧元，其delta值为0.65。如果该股票价格突然涨了2欧元，则理论上该股票期权的价格应变为（）。

单项选择题 下列关于期权风险度量指标的说法，不正确的是（）。