单项选择题
假设ABC公司的股票现在的市价为45元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为50元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者下降20%。无风险利率为每年4%，则利用复制原理确定期权价格时，下列复制组合表述不正确的是（）
A.购买0.4167股的股票 B.以无风险利率借入18.38元 C.购买股票支出为18.75元 D.以无风险利率借入15元
单项选择题 某股票的现行价格为100元，看涨期权的执行价格为95元，期权价格为5元，则该期权的时间溢价为（）元。
单项选择题 下列表述中不正确的是（）。
单项选择题 对于买入看跌期权来说，投资净损益的特点是（）
