单项选择题
此题利用两种形式的看跌期权价值：S0=100美元；X=120美元。对于ST的两种可能性分别为150美元、80美元，涉及两种形式的P值范围是（）；套期保值率是（）。
A.0美元和40美元；-4/7 B.0美元和50美元；+4/7 C.0美元和40美元；+4/7 D.0美元和50美元；-4/7 E.20美元和40美元；+1/2
单项选择题 拥有无股息股票的美国式看涨期权的持有人会（）。
单项选择题 较高的股息支付对于看涨期权价值具有（）面的影响，而对看跌期权价值有（）面的影响。
单项选择题 标准普尔500指数的看跌期权最好是（）。
