多项选择题
李先生持有的投资组合全部由X股票构成，他计划采取领圈套利策略为其投资组合进行保值，下列（）可实现这一目标。
A.买入看涨期权
B.卖出看涨期权
C.买入看跌期权
D.卖出看跌期权
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单项选择题
凯元基金持有市值3000万元的股票组合，其与沪深300指数的贝塔系数为1.2，沪深300指数目前点位为3000点，沪深300股指期权的合约乘数为100元/点，凯元基金决定买入平值的看跌期权为投资组合保值，权利金为50点，delta为-0.52。用delta中性对冲的方式建立套期保值头寸，投资者需要买入看跌期权（）手。
A.200
B.210
C.220
D.230 -
单项选择题
凯元基金持有市值3000万元的股票组合，其与沪深300指数的贝塔系数为1.2，沪深300指数目前点位3000点，沪深300股指期权的合约乘数为100元/点。凯元基金决定买入平值的看跌期权为投资组合保值，权利金为50点，delta为0.52。用等量对冲的方式建立套期保值头寸，投资者需要买入看跌期权（）手。
A.120
B.150
C.220
D.230 -
单项选择题
Delta是期权相对于标的资产的套期保值比率，如果某个沪深300指数期权合约的Delta为0.6，这表明（）。
A.若沪深300指数上升10个点，该股指期权上升6个点
B.若沪深300指数上升10个点，该股指期权下降6个点
C.若沪深300指数期权上升10个点，沪深300指数上升6个点
D.若沪深300指数期权上升10个点，沪深300指数下降6个点
