单项选择题
AR（p）模型平稳的判别方法是（）。
A.AR（p）模型的特征根存在负虚部
B.AR（p）模型的特征根都在单位圆内
C.AR（p）模型的特征根都在单位圆外
D.AR（p）模型的特征根都是实数
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
MA（q）模型可逆的判别方法是（）。
A.MA（q）模型的特征根都在单位圆外
B.MA（q）模型的特征根都在单位圆内
C.MA（q）模型的特征根具有负虚部
D.MA（q）模型的特征根都是实数 -
多项选择题
一般提到时间序列平稳性时，通常是指宽平稳。宽平稳要求时间序列满足如下哪些性质？（）
A.时间序列的概率分布始终不随时间的推移而变化
B.时间序列的二阶矩特征不随时间的推移而变化
C.时间序列的一阶矩特征不随时间的推移而变化
D.时间序列的所有的统计性质都不随时间的推移而变化 -
多项选择题
MA（q）模型的判别准则包括：（）。
A.样本自相关系数q阶截尾
B.样本偏自相关系数q阶截尾
C.样本自相关系数拖尾
D.样本偏自相关系数拖尾
