问答题
计算题
考虑某股票的一年期看涨期权和一年期看跌期权，两者的执行价格都是100元。如果无风险收益率为3%，股票的市场价格为102元，看跌期权价格为6.50元，问：看涨期权的价格应该是多少？
【参考答案】
看涨期权的价格应该是11.41元
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单项选择题
你以行权价格50元买入一份某股票看涨期权，期权费为5元，该头寸盈亏平衡点为（）
A.50
B.55
C.45
D.40 -
单项选择题
一看涨期权合约规定，持有者可以按照20元购买某股票100股，目前该股票市价为21元，则该看涨期权的价格最可能为（）
A.1元
B.5元
C.18元
D.25元 -
单项选择题
相对欧式看跌期权，美式看跌期权（）
A.价值较低
B.价值较高
C.有同样价值
D.总是早一些实施
