单项选择题
根据CAPM模型，股票或资产组合所获得的风险溢价（）。
A.当阿尔法增大时增加
B.当阿尔法减小时增加
C.当贝塔值增大时增加
D.当贝塔值减小时增加
E.与标准差成比例
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单项选择题
对股票A和股票B有： 无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。应该买入哪只股票，为什么（）。
A.A因为期望超额收益率为1.2%
B.B因为期望超额收益率为1.8%
C.A因为期望超额收益率为2.2%
D.B因为期望收益率为14%
E.B因为贝塔值较高 -
单项选择题
证券A期望收益率为0.10，贝塔值为1.1。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.08。这个证券的阿尔法是（）。
A.1.7%
B.-1.7%
C.8.3%
D.5.5%
E.以上各项均不准确 -
单项选择题
贝塔值的历史数据的实证检验说明（）。
A.贝塔值是常数
B.所有证券的贝塔值都大于1
C.贝塔值通常接近1
D.贝塔值随着时间的推移，向1回归
E.贝塔值通常是正的
