单项选择题
从B-S模型我们可以看出时间如何影响期权，时间的影响是到期时间的平方根的函数，即（）。
A.时间价值不是时间的线性函数
B.时间价值是时间的线性函数
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单项选择题
（）是期权市场投资者在进行期权交易时，将价格带入模型反推出来的波动率数值。当然这种对实际波动率的认识反映在期权的定价过程中。
A.隐含波动率
B.历史波动率
C.预测波动率
D.实际波动率 -
单项选择题
当某投资者通过买入期权对现货多头持仓进行套保，且投资者的风险承受能力较低时，他应当（）。
A.买入看涨期权，选择执行价格较高的合约
B.买入看跌期权，选择执行价格较高的合约
C.买入看涨期权，选择执行价格较低的合约
D.买入看跌期权，选择执行价格较低的合约 -
单项选择题
质量期权的存在，会导致国债期货理论价格（），因此，当发生CTD发生转换时，套保比例会（）。
A.增大；不变
B.减小；不一定
C.不变；不变
D.不一定；不一定
