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判断题
Vix又叫恐慌性指数,目前已经成为广大投资者择时交易的重要参考工具之一。
【参考答案】
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CBOE波动率指数(VIX)是基于S&P500指数期权,设计该指标时充分考虑了所有虚值看涨和看跌期权,以及近月和远月期权合约的价格,该指标代表未来30天预期波动率。
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波动率的增长可以克服几天甚至是几个星期的因时减值(二者是逆向运动的),如果要抵消因时减值而带来的亏损,隐含波动率需要上涨。
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二叉树模型可以模拟标的资产价格演变路径,不仅能为欧式期权定价,尤其特别适合为允许在到期日前(包括到期日)任何交易日行权的美式期权定价。
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