相关考题
-
单项选择题
如果证券X和证券Y都是充分分散的投资组合，无风险收益率为3%，证券X和证券Y的贝塔系数分别为1和0.25，预期收益率分别为13%和7%，据此可以推断证券X和证券Y（）
A.都处于均衡状态
B.存在套利机会
C.都被低估
D.都是公平定价 -
单项选择题
贝塔系数测度风险不同于标准差的是（）
A.其仅是非系统风险，而标准差测度的是总风险
B.其仅是系统风险，而标准差测度的是总风险
C.其测度系统风险和非系统风险，而标准差只测度非系统风险
D.其测度系统风险和非系统风险，而标准差只测度系统风险 -
单项选择题
假设某基金与市场指数的相关系数为0.8，该基金总风险中的特有风险是（）
A.64%
B.40%
C.36%
D.28%
