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单项选择题
如果一个企业有六个不同股票的组合，组合的期望回报是以下哪项的加权平均期望回报率（）
A.六个股票乘以组合的标准差
B.六个股票
C.六个股票乘以组合的beta
D.六个股票乘以平均组合方差 -
单项选择题
以下哪项最好地描述了beta大于1.0的股票？（）
A.股票的回与市场的回报向相同的方向变动，但程度不同
B.有相似信用等级的股票有相同的系统风险
C.有相似信用等级的股票有相同的非系统风险
D.股票的回报比市场的回报最可能有更大的波动 -
单项选择题
在资本资产定价模型（CAPM）中，一个证券市场线（SML）（）
A.对评估不同股票或组合的相对优缺点提供了一个标杆
B.显示一个组合中两个股票同时波动的程度
C.显示组合分散化对市场风险的影响
D.表示了组成那个组合的所有投资的平均期望回报
