问答题
计算题
在2016年11月7日，50ETF购12月2250=0.0946，50ETF沽12月2250=0.0248，当日50ETF收盘价=2.330，上海同业拆借年利率=3.04%。用上面的数据验证看涨—看跌平价定理，并分析是否可以套利。
【参考答案】
根据上面计算有
故可以套利。但在实践中，是否可以套利，还要扣除各种交易费用。
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问答题
现在是6月8日，某股票价格为65元，其三个月后到期执行价格为64元的看涨期权和看跌期权的价格分别为5.8元和3.8元。试计算：①当你认为未来三个月该股票很可能上涨时，你可以买入看涨期权或卖出看跌期权。当股票未来价格达到66元、69元、72元、75元和78元时，你在两种策略下各自的利润，并回答两种策略各自适合什么情况。②当你认为未来三个月该股票很可能下跌时，你可以卖出看涨期权或买入看跌期权。当股票未来价格达为50元、53元、56元、59元和62元时，两种策略各自的利润，并回答两种策略各自适合什么情况。 -
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你在2016年5月30日预期市场上涨，融资买入50ETF或买入50ETF购12月2050。若可用资金为20000元，5月30日和7月12日，50ETF、50ETF期权交易价格如下表，假设融资保证金比例为100%，你以50ETF、50ETF期权当天中间价格成交，试分析两种策略从5月30日到7月12日的收益率。 -
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你在2015年6月11日预期市场下跌，卖空50ETF或买入50ETF沽9月。若可用资金为20000元，6月11日和7月9日，50ETF、50ETF期权交易价格如下表，假设融券保证金比率为50%，你以股票、期权当天中间价格成交，试分析两种策略从6月11日到7月9日的收益率。
