单项选择题
如果期权卖方准备利用德尔塔值套期，则他很有可能（）。
A.在市场下滑时卖出
B.在市场上升时买进
C.a和b
D.在市场上升、下滑时都卖出
E.在市场上升、下滑时都买进
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单项选择题
对布莱克-舒尔斯的期权价格模型做经验检验，（）。
A.检验结果表明，模型的价值与期权交易时的价格有很高的一致性
B.检验结果表明，模型评估趋向于高估盈利期权，低估亏损期权
C.检验结果表明，由于过早在分红股票上实施美式期权，可能导致定价失误
D.a和c
E.ab和c -
单项选择题
使用布莱克-舒尔斯期权价格模型解决下列问题：已知：S0=70美元；X=70美元；T=70天；r=0.06/年；σ=0.020506（每天）。期权到期前不付股息，则看涨期权的价值为（）。
A.10.16美元
B.5.16美元
C.0.00美元
D.2.16美元
E.上述各项均不准确 -
单项选择题
此题利用两种形式的看跌期权价值：S0=100美元；X=120美元。对于ST的两种可能性分别为150美元、80美元，涉及两种形式的P值范围是（）；套期保值率是（）。
A.0美元和40美元；-4/7
B.0美元和50美元；+4/7
C.0美元和40美元；+4/7
D.0美元和50美元；-4/7
E.20美元和40美元；+1/2
