多项选择题
下列期权的组合中，可以构成牛市垂直套利组合的是（）。
A.一份看涨期权多头与一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头
B.一份看跌期权多头与一份同一期限较高协议价格的看跌期权空头
C.一份看涨期权多头与一份同一期限较低协议价格的看涨期权空头
D.一份看跌期权多头与一份同一期限较低协议价格的看跌期权空头
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多项选择题
对于看涨期权和看跌期权，下列哪些因素和期权价格的相关关系是相同方向的（）。
A.无风险利率
B.距到期日的剩余时间
C.标的物价格波动率
D.标的物价格 -
多项选择题
在其他条件保持不变的条件下，以下关于Theta的说法错误的是（）。
A.平值期权的Theta 绝对值大于实值期权的
B.虚值期权的Theta 绝对值大于平值期权的
C.随到期日的临近，期权的价值衰减的速度加快
D.Theta 定义为期权价格与距到期日时间的变化之比 -
多项选择题
对于期权多头和空头而言，以下说法错误的是（）。
A.期权多头的Theta 值为正值，Vega 值为负值
B.期权空头的Theta 值为负值，Vega 值为正值
C.期权多头的Theta 值和Vega 值都为负值
D.期权空头的Theta 值和Vega 值都为正值
