单项选择题
1992年法马和弗伦奇在他们的研究中发现（）。
A.公司的规模比贝塔值更能描述投资组合的收益率
B.贝塔值比公司的规模更能描述投资组合的收益率
C.贝塔值比市场/账面比率更能描述投资组合的收益率
D.宏观经济因素比贝塔值更能描述投资组合的收益率
E.上述各项均不准确
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单项选择题
多因素模型的检验证明了（）。
A.单因素模型在估计证券收益率方面有更好的解释功能
B.宏观经济变量不能解释证券收益率的估计
C.通过合理的投资组合，可以防止某些经济因素对未来消费风险发生影响
D.多因素模型无效
E.上述各项均不准确 -
单项选择题
在CAPM和APT的多因素试验中，下列哪个条件是必需的（）。
A.风险因素特征
B.在投资组合中防止基本风险因素的趋同
C.证明保值投资组合的风险溢价与解释功能
D.ab和c
E.上述各项均不准确 -
单项选择题
支持资本资产定价模型最有效的证据是（）。
A.市场贝塔值等于1
B.非系统性风险在估计证券收益率上有显著的解释功能
C.平均收益率与贝塔值的关系具有重要意义
D.超额收益率与贝塔值关系的截距恰为0
E.专业的投资者通常都不能比市场指数表现得更好，这说明市场是有效的
