单项选择题
A、B股票的指数模型估计结果如下：RA=0.01+0.8RM+eA，RB=0.02+1.2RM+eB，如果RM=0.20，（eA）=0.20，（eB）=0.10，A股票的标准差是（）
A.0.0656
B.0.0676
C.0.2561
D.0.2600
E.以上各项均不准确
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单项选择题
考虑单指数模型，某只股票的阿尔法为0%。市场指数的收益率为16%。无风险收益率为5%。尽管没有个别风险影响股票表现，这只股票的收益率仍超出无风险收益率11%。那么这只股票的贝塔值是多少？（）
A.0.67
B.0.75
C.1.0
D.1.33
E.1.50 -
单项选择题
单指数模型用以代替市场风险因素的是（）
A.市场指数，例如标准普尔500指数
B.经常账户的赤字
C.GNP的增长率
D.失业率
E.以上各项均不准确 -
单项选择题
投资分散化加强时，资产组合的方差会接近（）
A.0
B.1
C.市场组合的方差
D.无穷大
E.以上各项均不准确
