某公司股票的看涨期权价格为3欧元，其delta值为0.65。如果该股票价格突然涨了2欧元，则理论上该股票期权的价格应变为（）。

A.相同标的资产的看涨期权和看跌期权，他们的Gamma是一个相等的正数。
B.看涨期权的Delta位于0和1之间。
C.看跌期权的Delta是正值。
D.无论看涨期权还是看跌期权，Vega都是正值。

A.无论欧式还是美式，到期剩余时间与看涨期权的价格同向波动。
B.无论欧式还是美式，标的资产价格与看涨期权的价格同向波动。
C.无论欧式还是美式，执行价格与看涨期权的价格反向波动。
D.无论欧式还是美式，波动率与看涨期权的价格同向波动。

A.一般情况下，期权的到期剩余时间越长，其时间价值越大。
B.当期权处于深度实值或深度虚值状态时，其时间价值将趋于0。
C.当期权正好处于平值状态时，其时间价值达到最大。
D.当期权正好处于平值状态时，其时间价值达到最小。