单项选择题
共用题干题
考虑多因素APT模型，有两个独立的经济因素，F1和F2，无风险利率为6%。A、B是充分分散风险的两个资产组合：
假设存在无套利机会，F2的因素资产组合的风险溢价应为（）。
A.3%
B.4%
C.5%
D.6%
E.以上各项均不准确
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单项选择题
假设存在无套利机会，F1的因素资产组合的风险溢价应为（）。
A.3%
B.4%
C.5%
D.6%
E.以上各项均不准确 -
单项选择题
如果你希望获得无风险套利机会，你应该持有（）股票的空头和（）等权重股票资产组合的多头。
A.AB；C
B.BA；C
C.CA；B
D.A；BC
E.以上各项均不准确 -
单项选择题
如果经济增长较差，等权重地投资于股票B、C，资产组合的收益率将为（）。
A.-2.5%
B.0.5%
C.3.0%
D.11.0%
E.以上各项均不准确
