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单项选择题
()是用来计算某评级内公司的累计违约概率和边际违约概率。
A.信用利差
B.一年期评级转移矩阵
C.平均累计违约率
D.债券收益率
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判断题
随着次贷危机的爆发,信用衍生品的发展逐渐趋于简单化和基本花,一些复杂的信用衍生品在市场中的比重越来越小。
判断题
基于同一公司某债务的CDS和债券之间应该存在等价关系,否则就会出现套利机会。
判断题
违约损失率越高,期望损失也越高。
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