单项选择题
泰德（TED）价差的变动通常表示大型银行什么类型的风险（）
A.银行间借贷的信用风险的变化
B.银行股票投资组合的市场风险变化
C.泰德（TED）互换合约的流动性的变化
D.主要大银行的操作风险状况的变化
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单项选择题
当构建模型来估计风险时，意识到下面哪一项是至关重要的（）
A.模型假设明天的市场将比今天的市场好
B.模型假设明天的市场将比今天的市场差
C.用历史数据作为输入的模型只能估计可能的未来市场表现
D.用历史数据作为输入的模型可以准确预测未来的市场表现 -
单项选择题
下列哪一项陈述定义了风险价值（VaR）（）
A.VaR是在给定的时间内某个金融工具或投资组合可能出现的最坏损失
B.VaR是在给定的概率置信度水平下某个金融工具或投资组合的最小可能损失
C.VaR是某金融工具或投资组合在市场周期内已实现的最大损失
D.VaR是在给定的时间和置信水平下某个金融工具或投资组合的最大可能损失 -
单项选择题
以下的非常规期权都是路径独立型期权，除了（）
A.选择者期权
B.幂期权
C.亚式期权
D.一揽子期权
