单项选择题
考虑两个因素的经济中，一个充分分散化的资产组合A，无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8，它的期望收益率是（）。
A.7%
B.8.0%
C.9.2%
D.13.0%
E.13.2%
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单项选择题
单因素证券市场上无套利机会意味着（）。 Ⅰ.期望收益率-贝塔的关系对除了少数充分分散化的组合外仍旧成立 Ⅱ.期望收益率-贝塔的关系对充分分散化的组合都成立 Ⅲ.期望收益率-贝塔的关系对除了少数单个证券外都成立 Ⅳ.期望收益率-贝塔的关系对所有单个证券都成立
A.Ⅰ、Ⅲ正确
B.Ⅰ、Ⅳ正确
C.Ⅱ、Ⅲ正确
D.Ⅱ、Ⅳ正确
E.只有Ⅰ正确 -
单项选择题
一类专业人士在特定的领域寻找定价出现偏差的证券，如收购兼并题材的股票，他们从事的不是严格的套利（即无风险），这样的投资者从事的是（）。
A.单纯的套利
B.风险套利
C.期权套利
D.均衡套利
E.以上各项均不准确 -
单项选择题
资产组合A的期望收益率为10%，标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%，标准差为17%。理性投资者将会（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
E.E
