多项选择题
某投资者建立了一份指数AB的蝶式套利，卖出一份执行价为1500的看涨期权，权利金60点，买入两份执行价为1550的看涨期权，权利金40点，再卖出一份执行价1600的看涨期权，权利金30点，该组合的损益计算正确的有（）。
A.最大收益10点
B.最大亏损40点
C.当到期时标的指数1550时，获利最大
D.当到期时标的指数1490时，获利最大
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单项选择题
某投资者在6月份买入1份8月执行价为9000的恒指看涨期权，支付权利金为250点，同时又买入1份8月执行价为9000的恒指看跌期权，支付的权利金为160点。那么，在期权到期时（）。
A.若恒指为9000点，投资者损失350点
B.若恒指为9200点，投资者损失290点
C.若恒指为9310点，投资者实现盈亏平衡
D.若恒指为8500点，投资者盈利90点 -
单项选择题
看涨期权熊市套利由（）构成。
A.一手看涨期权多头、一手执行价更低、期限相同的看涨期权空头
B.一手看涨期权多头、一手执行价更高、期限相同的看涨期权空头
C.一手看涨期权多头、一手执行价相同、期限较短的看涨期权空头
D.一手看涨期权多头、一手执行价更低、期限较短的看涨期权空头 -
单项选择题
下列（）组合是领子期权组合？
A.买入1手看涨期权和卖出1手看跌期权
B.持有1手标的资产的同时，买入1手看跌期权和卖出1手看涨期权
C.买入1手看涨期权和卖出1手执行价更高的看涨期权
D.持有1手标的资产的同时，买入1手看涨期权和卖出1手看跌期权
