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单项选择题
考虑有两个因素的APT模型。股票A的期望收益率16.4%，对因素1的敏感性为1.4，对因素2的敏感性为0.8。因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%。如果无套利机会，因素2的风险溢价为（）。
A.2%
B.3%
C.4%
D.7.75% -
判断题
进行基本分析的假设前提是市场尚未达到半强势有效。 -
判断题
完全正相关的两种资产构成的可行集不一定是一条直线。
