相关考题
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单项选择题
认购-认沽期权平价公式是针对以下那两类期权的（）。
A、相同行权价相同到期日的认购和认沽期权
B、相同行权价不同到期日的认购和认沽期权
C、不同行权价相同到期日的认购和认沽期权
D、不同到期日不同行权价的认购和认沽期权 -
单项选择题
投资者卖出了认沽期权，那么为了对冲股价下跌带来的合约风险，可采取的策略是（）。
A、买入股票
B、卖空股票
C、加持合约数量
D、减持合约数量 -
单项选择题
Rho描述的是期权权利金对于（）的变化敏感程度。
A、执行价格
B、标的资产价格
C、标的资产波动率
D、无风险利率
