单项选择题
共用题干题假设投资者的效用函数为U=E（r）-3/2（σ2）
为了使预期效用最大化，她应选择下列哪一项投资（）。
A.有60%的概率获得10%的收益，有40%的概率获得5%的收益
B.有40%的概率获得10%的收益，有60%的概率获得5%的收益
C.有60%的概率获得12%的收益，有40%的概率获得5%的收益
D.有40%的概率获得12%的收益，有60%的概率获得5%的收益
E.以上各项均不准确
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单项选择题
为了使预期效用最大化，她应选择预期收益为（）、标准差为（）的资产。
A.12%；20%
B.10%；15%
C.10%；10%
D.8%；10%
E.以上各项均不准确 -
单项选择题
你投资50000美元于风险资产组合，你的预期收益是（）。
A.5500美元
B.7500美元
C.25000美元
D.3000美元
E.以上各项均不准确 -
单项选择题
风险投资的风险溢价是（）。
A.11%
B.1%
C.9%
D.5%
E.以上各项均不准确
