单项选择题
丹尼尔（Daniel）和蒂特曼（Titman）认为过去提出的那些对公司个别变量的风险溢价，例如法马和弗伦奇提出的，并不能代表因素风险，因为（）。
A.它们与市场因素的变动无关
B.它们是系统风险的来源
C.它们可以由证券特征线解释
D.它们比单因素模型更确切
E.它们是宏观经济因素
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
默顿认为有一些因素是证券收益率不确定性的来源，下列哪些不是（）。
A.劳动力收入的不确定性
B.重要消费品的价格
C.账面/市值比率
D.未来投资机会的变化
E.以上各项均为证券收益率不确定性的来源 -
单项选择题
下列哪个因素包含在法马和弗伦奇的多因素模型中（）。
A.市场指数的收益率
B.小盘股对大盘股的溢价
C.高账面值/市值股票对低账面值/市值股票的溢价
D.以上都包括在模型中
E.以上都没有包括在模型中 -
单项选择题
下列哪个因素没有包含在陈、罗尔和罗斯的多因素模型中（）。
A.工业生产的变化
B.期望通货膨胀率的变化
C.未预期到的通货膨胀率的变化
D.长期政府债券收益率高于国库券的部分
E.以上都包括在模型中
