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单项选择题
如果向一只β=1.0的投资组合中加入一只β＞1.0的股票，则下列说法中正确的是（）
A.投资组合的β值上升，风险下降
B.投资组合的β值和风险都上升
C.投资组合的β值下降，风险上升
D.投资组合的β值和风险都下降 -
多项选择题
下列关于风险分散的论述错误的是（）。
A.当两种证券为负相关时，相关系数越大，分散风险的效应就越大
B.当两种证券为正相关时，相关系数越大，分散风险的效应就越小
C.证券组合的风险是各种证券风险的加权平均值
D.证券组合的风险不高于单个证券的最高风险 -
判断题
假设你使用股息增长模型来评估股票价值。如果你预期所有权益证券的市场回报率会全面上升，你亦应预期不支付股息的股票价格下跌，而支付股息的股票价格保持不变。
