单项选择题
以下哪一项操作构成保险策略（）
A.买入标的股票，买入认沽齐全
B.卖出标的股票，买入认购期权
C.买入标的股票，卖出认购期权
D.卖出标的股票，卖出认沽期权
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单项选择题
当期权处于（）状态时，其时间价值最大。
A.实值期权
B.虚值期权
C.平值期权
D.深实值期权 -
单项选择题
与跨式策略相比，勒式策略与其的不同点在于（）
A.构成策略的认购期权和认沽期权标的资产不同
B.构成策略的认购期权和认沽期权的到期日不同
C.构成策略的认购期权和认沽期权对应的波动率不同
D.构成策略的认购期权和认沽期权行权价格不同 -
单项选择题
已知甲股票价格为29.5元，则其行权价为30元、一周后到期的认购期权价格为1.2元，则在不存在套利机会的前提下，其行权价为30元、一周后到期的认沽期权价值应该为（假设r=0）（）
A.0.7
B.1.2
C.1.7
D.以上均不正确
