判断题
对于欧式看涨期权多头,Delta近似方法计算出的VaR比Delta-Gamma近似方法计算出的VaR值要大。
【参考答案】
正确
(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
点击查看答案&解析
相关考题
-
判断题
指数权重的历史模拟法对近期市场的变动比普通的历史模拟法敏感。 -
判断题
在因素推动方法实施过程中,通过调整组合的参数k,可以将因子之间变动的相关性考虑进去。 -
多项选择题
对于场内期权产品,下列()因素应该作为风险因子集合之内。
A.执行价格
B.期权收盘价
C.标的物价格
D.波动率曲面
E. 利率