相关考题
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多项选择题
下列期权组合策略中可能有两个盈亏平衡点的是（）。
A.牛市价差策略
B.熊市价差策略
C.蝶式策略
D.跨式策略 -
多项选择题
下列（）组合称为熊市套利。
A.买入一手看涨期权，卖出一手相同期限，更为虚值的看涨期权
B.买入一手看涨期权，卖出一手相同期限，更为实值的看涨期权
C.买入一手看跌期权，卖出一手相同期限，更为实值的看跌期权
D.买入一手看跌期权，卖出一手相同期限，更为虚值的看跌期权 -
多项选择题
某投资者认为IBM股票有上涨的趋势，于是决定建立看涨期权牛市套利，以8美元的价格买入1手（100股）6月执行价为200的看涨期权，同时以2美元的价格卖出1手6月执行价为210的看涨期权，则（）。
A.组合损益平衡点为206
B.最大潜在收益为400美元
C.最大潜在风险为600美元
D.当到期时IBM价格为207美元时，组合获利100美元
