单项选择题
替代掉期是债券之间的替代，用来（）。
A.改变资产组合的风险等级
B.延长资产组合的久期
C.缩短资产组合的久期
D.从两种债券明显的错误标价中获利
E.调整收益差幅的差异
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单项选择题
有一张以平价出售的修正久期为10.6年、凸性为210的债券。根据久期法则，2%的收益率跌幅会引起价格上涨21.2%。那么根据久期-凸性法则，价格的变化百分比将会是（）。
A.21.2%
B.25.4%
C.17.0%
D.10.6%
E.上述各项均不准确 -
单项选择题
一个给定债券的收益变化曲线的曲率被叫做这种债券的（）。
A.修正久期
B.免疫
C.敏感性
D.凸性
E.正切 -
单项选择题
在资产和债务的久期匹配过程中免疫可能是无效的或不合适的，由于（）。
A.传统的久期策略假定了一条平的收益率曲线
B.久期匹配只能免疫收益率曲线水平转移的资产组合
C.免疫只保护每期债务的名义价值，而并不允许通货膨胀率的调整
D.a和c都对
E.所有选项均对
