下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)-Rf，]的说法，正确的有( )。
A．它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关
B．如果β=0，那么E(Ri))= Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率
C．如果β=1，那么E(Ri))=E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率
D．证券市场线的斜率是无风险收益率
E．证券市场线的截距是E(RM)-Rf，

A.它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关
B.如果β=0，那么E(Ri))= Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率
C.如果β=1，那么E(Ri))=E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率
D.证券市场线的斜率是无风险收益率
E.证券市场线的截距是E(RM)-Rf，