单项选择题 凯元基金持有市值3000万元的股票组合，其与沪深300指数的贝塔系数为1.2，沪深300指数目前点位为3000点，沪深300股指期权的合约乘数为100元/点，凯元基金决定买入平值的看跌期权为投资组合保值，权利金为50点，delta为-0.52。用delta中性对冲的方式建立套期保值头寸，投资者需要买入看跌期权（）手。

单项选择题 凯元基金持有市值3000万元的股票组合，其与沪深300指数的贝塔系数为1.2，沪深300指数目前点位3000点，沪深300股指期权的合约乘数为100元/点。凯元基金决定买入平值的看跌期权为投资组合保值，权利金为50点，delta为0.52。用等量对冲的方式建立套期保值头寸，投资者需要买入看跌期权（）手。

单项选择题 Delta是期权相对于标的资产的套期保值比率，如果某个沪深300指数期权合约的Delta为0.6，这表明（）。