单项选择题
对布莱克-舒尔斯的期权价格模型做经验检验，（）。
A.检验结果表明，模型的价值与期权交易时的价格有很高的一致性 B.检验结果表明，模型评估趋向于高估盈利期权，低估亏损期权 C.检验结果表明，由于过早在分红股票上实施美式期权，可能导致定价失误 D.a和c E.ab和c
单项选择题 使用布莱克-舒尔斯期权价格模型解决下列问题：已知：S0=70美元；X=70美元；T=70天；r=0.06/年；σ=0.020506（每天）。期权到期前不付股息，则看涨期权的价值为（）。
单项选择题 此题利用两种形式的看跌期权价值：S0=100美元；X=120美元。对于ST的两种可能性分别为150美元、80美元，涉及两种形式的P值范围是（）；套期保值率是（）。
单项选择题 拥有无股息股票的美国式看涨期权的持有人会（）。
