单项选择题
考虑单因素APT模型。资产组合A的贝塔值为0.2,期望收益率为13%。资产组合B的贝塔值为0.4,期望收益率为15%。无风险收益率为10%。如果希望进行套利,你应该持有空头头寸()和多头头寸()。
A.A;A
B.A;B
C.B;A
D.B;B
E.以上各项均不准确
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单项选择题
提出APT模型时,罗斯假设资产收益的不确定性是()作用的结果。
A.一般宏观经济因素
B.公司个别因素
C.定价错误
D.a和b
E.a、b均不准确 -
单项选择题
一个()资产组合是完全分散化的,对一个因素的贝塔值为1,对另一个因素的贝塔值为0。
A.因素
B.市场
C.指数
D.a和b
E.ab和c -
问答题
讨论证券市场线的含义。
