单项选择题
考虑有两个因素的多因素APT模型。股票A对因素1的贝塔值为0.75，对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价为1%，因素2的风险溢价为7%。无风险利率为7%。如果无套利机会，股票A的期望收益率为（）。
A.13.5%
B.15.0%
C.16.5%
D.23.0%
E.以上各项均不准确
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单项选择题
考虑单因素APT模型。资产组合A的贝塔值为0.2，期望收益率为13%。资产组合B的贝塔值为0.4，期望收益率为15%。无风险收益率为10%。如果希望进行套利，你应该持有空头头寸（）和多头头寸（）。
A.A；A
B.A；B
C.B；A
D.B；B
E.以上各项均不准确 -
单项选择题
提出APT模型时，罗斯假设资产收益的不确定性是（）作用的结果。
A.一般宏观经济因素
B.公司个别因素
C.定价错误
D.a和b
E.a、b均不准确 -
单项选择题
一个（）资产组合是完全分散化的，对一个因素的贝塔值为1，对另一个因素的贝塔值为0。
A.因素
B.市场
C.指数
D.a和b
E.ab和c
